连老师：
   您好！我是您的stata的学员，现正在做关于并购绩效的毕业论文，想请教几个数据处理的问题。

1、我的并购样本保留了同一公司相同年度间隔三个月以上的连续并购事件，但在与日股票收益数据合并时发现，
同一公司相同年度只有一次并购事件配对并保留，这样导致样本流失很多。请教连老师，如何才能使同一公司相同年度间隔三个月以上的连续并购事件都能配上对应的日股票收益率和市场收益率？
2、延续上一个问题，如果同一公司在相同年度内有两个或以上的并购样本，那是不是就不能形成面板数据了？那后面做多元回归时，要用什么方法呢？