注意：此数据是老师带领我们课题组一起弄的，数据内容均来源于官方，和官方内容保持一致！此外，我们课题组一直关注此类数据，并应用此类数据进行过多次研究，截至2025，该数据官方更新至2024年。目前网上有一些非常不负责任的人，号称有2025年数据的，官方都没更新，也不知道他的数是哪来的，估计连同他别的年份数据也都是不真实的，数据对于科研是非常重要的，大家一定注意甄别！我们的数据是课题组自用数据，已有成果产出，是经过验证的真实数据，大家可以放心使用！

参考经济研究李志生等(2015)文章第二个做法构建D1D2指标。

D1取值越小，表明资产收益率对过去的市场信息的依赖程度越低，资产用来吸收市场信息所需的时间越短，滞后越短从而定价效率越高。

D2捕捉了方程中滞后市场收益率的回归系数在所有回归系数中的比重，其取值越小，滞后越短表明定价效率越高。

有原始数据参考文献和过程代码，最终结果有剔除st和不剔除两个版本。


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