投资组合模型中能引进有限卖空情况吗？

lylluffy

1304

收藏 2012-09-19

我看现在发表的文章都是在不允许卖空前提下的。是不是因为现在卖空在中国还不普及？那这方面论文是不是不好发啊？

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hyu9910

2012-9-19 21:30:13

现在融资融券开始不久，有关的历史数据肯定是缺乏的。即使可以卖空，我想你必需能够对此类情况和相关的投资风险及有效策略，结合现实规定，做出详尽的分析和论证的。

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lylluffy

2012-9-19 21:45:13

hyu9910 发表于 2012-9-19 21:30
现在融资融券开始不久，有关的历史数据肯定是缺乏的。即使可以卖空，我想你必需能够对此类情况和相关的投资 ...

了解了。。。也就是说因为没有数据支撑导致理论假设得有更多的苛求有些吃力不讨好是吗。。。那能不能推荐点现在投资组合领域比较新的热点研究方向啊？谢了！

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千年孤独

2012-9-19 22:30:17

路过

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Chemist_MZ

2012-9-20 06:39:58

楼主这个问题很有意思。其实是这样的，本来投资组合模型在美国诞生的时候买进还是卖空是无限制的，即对最优权重的正负值没有限制。而引入中国之后，因为中国没有卖空机制，所以大家都抢着研究存在卖空限制的时候最优资产组合的选择，其实是一个比原来复杂的问题。楼主现在却要返回去研究，有点意思。

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hyu9910

2012-9-20 06:56:05

lylluffy 发表于 2012-9-19 21:45
了解了。。。也就是说因为没有数据支撑导致理论假设得有更多的苛求有些吃力不讨好是吗。。。那能不能推 ...

不好意思，草民在金融领域处于“向专业迈进”的程度。你不如请教“地板”层答复的Chemist_MZ吧；他回答得挺专业的。

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