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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2012-09-22
大家都知道:当残差存在异方差、自相关,或二者兼具的时候,使用GLS比OLS更好;当残差不存在上述这些问题时,GLS与OLS一样好,那为什么在实际研究时,不能直接就使用GLS呢?
谢谢。
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2012-9-24 15:56:45
在存在异方差的情况下,虽然异方差形式已知的情况下可以进行FGLS估计,但很多情况下异方差的形式是未知的,即计算GLS使用的 Ω矩阵形式未知。

而且非球形扰动项的存在只会影响ols估计的有效性而不会影响无偏性或一致性。因此实际操作中,往往使用ols估计回归参数,同时使用怀特稳健标准差对普通标准差进行调整。
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2012-9-25 23:11:27
那得是样本容量比较大时才能不顾及“有效性”啊。
现在的研究一般都倾向于“不去除异方差”,而只是使用稳健标准差进行处理吗??
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