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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2012-09-22
Price = 20;
Strike = 20;
Rate = 0.1;
Volatility = 0.3;

subplot(2,1,1)
t=1:-0.05:0;
Num = length(t);
PGNPrice = zeros(1,Num);
for i=1:Num;
    [Call,Put] = blsprice(Price,Strike,Rate,t(i),Volatility);
    PGNPrice(i) = 1e4 * (1.1)^(t(i)-1) + 271.6027 * Call;

end
plot(t,PGNPrice,'-*')
legend('PGNPrice,Price=20')

t=0.5;
subplot(2,1,2)
Price = 10:1:30;
Num=length(Price);
PGNPrice=zeros(1,Num);
for i=1:Num;
    [Call,Put] = blsprice(Price(i),Strike,Rate,t,Volatility);
    PGNPrice(i) = 1e4 * (1.1)^(t-1) + 271.6027 * Call;

end
plot(Price,PGNPrice,'-*')
legend('PGNPrice,Time=0.5')


求加粗部分的含义是什么?非常感谢。
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2012-9-26 11:30:30
第一个是计算期权价格的,第二个是计算保本产品价格
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2012-10-4 14:39:41
感谢ing!
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