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门限回归 继续请教连老师
兰建州
3145 7
2012-09-24
连老师，您好
向您请教下xtthres门限回归的问题
1.临界值全部位于LR曲线上面怎么解决啊？

2.当门槛数量为1时 统计量在不显著，
    门槛数量为2时  统计量在5%下显著
    门槛数量为3时 统计量在1%下显著
  这种情况是不是可以认为不存在门槛啊？
3.门槛数量为1时      0.1下统计显著
      门槛数量为2时   0.05下显著
      门槛数量为3      0.01下显著
这种请款下该如何选择门槛数量啊



谢谢

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arlionn
2012-9-25 16:49:18
对此问题的判断要结合你所研究的问题的背景。
如下几个方面或许可以尝试一下，有助于改进：
1. minobs() 选项可以变化几个不同数值，看看结果是否稳定；
2. 原始数据中的离群值要妥善处理；
3. 变量的单位也很重要，有些数值较大，且截面差异较大的变量，可以考虑采用对数变换；
4. 你列举的情况中，你要认真分析一下每个区间内的样本数，有些门槛值离最小值或最大值很近，我认为可能不是好的门槛，因为由此做出的统计推断不具有普遍意义。
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兰建州
2012-9-25 17:14:52
arlionn 发表于 2012-9-25 16:49
对此问题的判断要结合你所研究的问题的背景。
如下几个方面或许可以尝试一下，有助于改进：
1. minobs()  ...
谢谢连老师的回复 但我仍有问题要问

1.min选项更改了很多次 基本上是稳定的 bs>=500
2.对于年鉴上的数据  如财政支出 这些变量是否也可以进行缩尾处理？
3.已经对数据做过对数处理
4.门槛值大多位于中间 但部分门槛区间很大。。

年鉴上的宏观数据也可以进行缩尾处理吗？投稿时需要说明否？ 谢谢


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arlionn
2012-9-26 18:12:44
通常是以年鉴上的数据为原始资料，构造出新的变量参与回归吧。
如 人均 GDP 增长率，财政支出/GDP 等。
这些变换后的数据是可以进行缩尾处理的。
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兰建州
2012-9-27 23:50:50
arlionn 发表于 2012-9-26 18:12
通常是以年鉴上的数据为原始资料，构造出新的变量参与回归吧。
如 人均 GDP 增长率，财政支出/GDP 等。
这 ...
不好意思 连老师 又打扰您了

为何我的门限回归在BS<=200的时候 基本上只有单一门槛显著 统计保持一致
一旦BS>200 会出现三门槛 并且每个门槛区间的跨度都很大
min（）选项中分别尝试了5% 10%的样本数 发现bs次数>200时 极容易出现门槛显著的效果
想问下连老师：
1.bs次数多少为宜？
2.样本数为204（T=12 N=17），最好在min选项中填写多少为宜？ 5%的样本 10%样本 或是更多？

谢谢
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兰建州
2012-9-29 19:32:29
o(╯□╰)o  连老师怎么不回复呢
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