向修海 发表于 2012-9-26 18:41
它是复合Piosson过程，可以用复合的矩生成函数求，瞬时方差为：lamda*t*(*u^2+sigma^2).不知道对不对。你再 ...

向修海 发表于 2012-9-26 18:41
它是复合Piosson过程，可以用复合的矩生成函数求，瞬时方差为：lamda*t*(*u^2+sigma^2).不知道对不对。你再 ...

向修海 发表于 2012-9-26 18:45
注意，我只求了跳部分的方差，整个收益过程，再加上波动方差即可。