garch怎么提取波动率序列

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收藏 2012-10-04

stata做出garch模型后
怎么把样本期间内的收益率的波动率序列提取出来啊？

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kevinion

2012-10-20 15:53:58

也想知道！

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knightleo

2012-11-10 22:30:17

怎么都没人回复呀？难道是因为这个问题太基本了吗？

predict sigma, variance
给出条件方差预测值，sigma是变量名，随便取

你所指的提取波动率就是这个吧。

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孔巧燕

2014-9-22 14:40:19

knightleo 发表于 2012-11-10 22:30
怎么都没人回复呀？难道是因为这个问题太基本了吗？

predict sigma, variance

在R语言中又怎么提取波动率序列呢？

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杨万弟

2014-11-24 20:57:54

predict h,variance

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michaeljija

2014-11-27 01:35:21

It's good for me. Thanks~

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