全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
2305 2
2012-10-04
求高手解惑,我做了VAR模型,然后EVIEWS6.0确定最优滞后阶数是3阶的,是不是接下来JJ协整检验的滞后阶数就是3-1=2阶呢,这个选项Lags interval  是填(1 2)还是填(2 2)?下面是我填(1 2)出来的结果 。请问这个结果拒绝了NONE,也拒绝了AT most 2,意味着什么呢?还有钥匙NONE,AT most 1,AT most 2都拒绝的话意味着什么呢?

Date: 10/04/12   Time: 20:47   
Sample (adjusted): 1993 2011   
Included observations: 19 after adjustments   
Trend assumption: Linear deterministic trend   
Series: LNEX LNGDP LNIM     
Lags interval (in first differences): 1 to 2   
   
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)   
   
Hypothesized  Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
   
None *  0.989851  100.1158  29.79707  0.0000
At most 1  0.379038  12.89808  15.49471  0.1186
At most 2 *  0.183200  3.844857  3.841466  0.0499
   
Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level   
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level   
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   
   
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)   
   
Hypothesized  Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
   
None *  0.989851  87.21767  21.13162  0.0000
At most 1  0.379038  9.053227  14.26460  0.2817
At most 2 *  0.183200  3.844857  3.841466  0.0499

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2012-10-8 11:57:24
软件的输出结果中·直接说明了是否存在协整关系,你粘贴的只是上面的一部分吧。滞后阶数应该为(1 2)
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-10-8 21:35:14
同意楼上所说,协整检验的的滞后阶数应为最佳阶数减1
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群