Chemist_MZ 发表于 2012-10-5 02:10
样本就拿历史数据，1到两年。方法用最小化误差的方法，或者直接用最小二乘法回归，把系数标准化

schwereburg 发表于 2012-10-5 17:00
谢谢！我大概能理解了。
我能想到的样本选择需要考量的因素：流动性，和市场相关性，风险是否分散。是否 ...

Chemist_MZ 发表于 2012-10-5 23:14
一般好像很少有人从这个角度去思考。面值一般不代表权重。一般就用几个ETF+大盘股去跟踪就行了