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2012-10-06
       我打算硕士论文写艺术品市场与股票、房地产的关系的,不过好像数据方面有点问题,可能得换话题了。
       因为艺术品拍卖指数每年只有春秋两期,而股票指数每天都有,如果我把上下半年每天的指数加和平均后一起进行OLS回归是不是种错误的方法呢?
       另外,我原先只打算做时间序列,这样只需研究中国市场的就行了,不过只有24期数据,担心这样答辩时会出问题。加上外国的数据做面板的话,也只能是试一下,因为数据很可能找不全。
       此外,大家有能够推荐的话题吗,经济方面的。
       因为我们导师是老外,数据处理都不能辅导的,而我们专业只教了简单的计量方法,面板都没教,不过这个自学一下也没问题。我12号就要把拟的题目和提纲交上去了,已经愁了好几天了,因为之前准备的题目很可能不行,现在临时换确实很麻烦。
      希望各位能给我这个菜鸟提点建议,真心谢谢各位了。

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2012-10-6 13:39:54
其实没有太看明白楼主的意思。

不过我觉得,要做OLS回归分析的话,一定要小心序列相关、共线性等问题,就是计量经济学那一套。
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2012-10-6 13:45:41
joonis 发表于 2012-10-6 13:39
其实没有太看明白楼主的意思。

不过我觉得,要做OLS回归分析的话,一定要小心序列相关、共线性等问题,就 ...
哦,其实我还没到那一步呢。我的问题是艺术品拍卖数据一年只有两期,而股市数据是按日算的,我能把股市的数据加和平均后处理成一年两期吗?
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