参考Hansen（1999）那篇文章的说明，最好是这篇文章的Working paper,依次编程即可。

难点在于后面的检验，需要一个bootstrap 的过程，而抽样过程又是以公司为单位的，其他的都还好。顺利的话，以我的经验，一周可以搞定。

参考： http://arlion.8j.cn/user2/arlion/archives/2007/181982.html

已阅！                  

连老师，我看过Hansen发布的R程序，您好像也写了相应的Stata程序，看过您的一些讲义，对于具体的bootstrap的过程还是很模糊，“第一步，在反复抽样的过程中，假设解释变量xi t 和门槛变量q
i t 都是固定不变的。将估计备择假设对应的模型(8-145)得到的残差Oe
按个体分组，把由此得到的样本观察值视为“自体抽样”的实证分布(empirical distribution)。”
这里所谓的解释变量和门限变量都是固定不变是什么意思。
可否发一份您程序的源代码，看看您是如何实现的，不好意思，没参加您的培训班，但是真的很想看看你的程序是如何处理的，谢谢121280957@qq.com

好心人，能不能麻烦您把资料给我也发一份啊，我也想学习一下。万分感激！好心有好报！  2661817416@qq.com
谢谢~~

求教 用stata 做空间面板模型的命令，如果能有MLE方法的空间面板滞后和误差模型的命令就好了！ 在网上能看到spregsarxt，但是没有命令可以下载。为什么有些数据跑的时候，不能显著，换了一个数据就能显著了呢？
同时面板协整通不过，还能做空间面板模型吗？
怎么样才能有效通过模型检验呢？