我也很着急想知道，找了半天总是没有个详细的类似规程的教材，我上来就直接用Hausman检验选择是否用FE，因为我的T比N少很多，是个扁胖型的面板数据，较多采用FE做反映全国这个总体的状况；然后把关键的解释变量依次选择进行估计，它们需要显著；再挑选控制变量，以残差平方和最小为条件选择最终的回归方程。

但是这个之后需要什么呢？

也恳请大虾们指教，感谢感谢阿！

在实际使用数据估计模型之前，需要对数据做预处理，对数据进行一些初步的检查和分析，初步把握样本数据的一些统计特征，包括描述性统计，平稳性检验，协整分析和因果关系分析等

面板数据能进行因果关系检验吗....你是指时间序列的数据吧

面板数据可以通过stata9.0进行检验,,首先使用LM进行检验是否是混合数据模型....如果拒绝后,,在进行hausman假设检验判定是random or fixed effect ....之后,在对模型的稳定性进行检验

三个检验都要做，单位根、异方差和序列相关。面板数据使用前需要对数据进行处理。我看到的文献是这样的。

但我有个问题是：我只用时间序列，用直线移动平均法计算的趋势值，实际值—趋势值得到了我想要的波动值。我想请问我是否还要进行平稳性检验

如果我的数据时间断很短，只有8年，需要单位根检验吗