做套期保值现货价格的选取问题 - 经管之家

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做套期保值现货价格的选取问题

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收藏 2012-10-07

请问用历史数据做套期保值研究，现货价格的数据是用最高价还是日均价好？为什么？谢谢！！

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2012-10-7 12:53:46

不建议最高，因为最高只是事后看到的，你当时不可能知道是最高，如果用最高会夸大(低估)套利利润、套保效果。

一般用收盘或者均价。

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2012-10-7 16:16:27

Chemist_MZ 发表于 2012-10-7 12:53
不建议最高，因为最高只是事后看到的，你当时不可能知道是最高，如果用最高会夸大(低估)套利利润、套保效果 ...

谢谢！

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