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【推荐】A股上市公司特质波动率数据代码（1991-2024）
cwj240
217 0
2025-09-06


特质波动率











Fama-French

三因子模型     五因子模型     年度数据      月度数据     可供选择


回归模型如下：
回归模型.png

利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月/年的特质波动率。
计算模型.png

若正常交易的交易日数目不足这个月总交易日天数的80%，该股票在这个月将不会纳入研究范畴。
年度特质波动率三因子更新至2024
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年度特质波动率五因子更新至2024
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三因子+五因子





数据示例
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附件内容

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描述性统计
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