2024最新秒发 投资者情绪2024-2001

数据时间：2001-2024年
包含原始数据、stata代码、计算结果（excel和dta），均包含剔除和未剔除两个版本
注：因为B需要使用过去3年数据，因此样本区间为2004-2024

指标说明：
SentimentA
参照张庆和朱迪星的处理方法，将企业市场估值水平分离为包含其成长性的内在价值部分和市场错误定价部分 。考虑到行业的差异性和市场周期的波动，对所有样本在每一个行业的所有公司在每一个年度分别进行截面回归。size、lev和roa是拟合其内在价值最重要的因素，将上述模型的拟合值作为实证研究中投资机会的替代变量，对残差进行z标准化后得到情绪指标SentimentA。