Received: 1 September 2017    Accepted: 1 August 2019
DOI: 10.1111/mafi.12235

ORIGINAL ARTICLE


Semistatic and sparse variance-optimal hedging
Paolo Di Tella         Martin Haubold            Martin Keller-Ressel
Institute for Mathematical Stochastics,
TU Dresden, Germany
                              Abstract
                              We consider the problem of hedging a contingent claim
Correspondence                       with a “semistatic” strategy composed of a dynamic posi-
Martin K ...