动量因子数据 2021.5-历史数据说明基本参数[td]

字段名称	说明
TradingMonth	交易月份（YYYY-MM格式）
MarkettypeID	市场类型编码： P9705：创业板 P9706：综合A股市场 P9707：综合B股市场 P9709：综合A股市场和创业板 P9710：综合AB股和创业板 P0300：沪深300 P9711：科创板 P9712：综合A股和科创板 P9713：综合AB股和科创板 P9714：综合A股+创业板+科创板 P9715：综合AB股+创业板+科创板
Quantile	排序后的取样分位数
StockClass	股票样本类别： 0-全样本 1-剔除金融/保险/ST类股票
FormationPeriod	动量策略组合的形成时间区间

动量因子指标[td]

指标代码	计算说明
MomRe1	流通市值加权： 形成期内累积收益率最高n%组合 - 最低n%组合（滞后1个月）
MomRe2	总市值加权： 形成期内累积收益率最高n%组合 - 最低n%组合（滞后1个月）
MomRe3	等权计算： 形成期内累积收益率最高n%组合 - 最低n%组合（滞后1个月）
Mom52Weeks1	流通市值加权： 基于52周法（t-1月末收盘价/形成期最高价） 最高n%组合 - 最低n%组合
Mom52Weeks2	总市值加权： 基于52周法（t-1月末收盘价/形成期最高价） 最高n%组合 - 最低n%组合
Mom52Weeks3	等权计算： 基于52周法（t-1月末收盘价/形成期最高价） 最高n%组合 - 最低n%组合

动量因子数据图示