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动量因子数据 2020-2022年月度数据
lenosky
1032 4
2023-02-19
动量因子数据 2020-2022年月度数据
TradingMonth [交易月份] - 以“YYYY-MM”表示
MarkettypeID [市场类型] - P9705：创业板；P9706：综合A股市场；P9707：综合B股市场；P9709：综合A股市场和创业板；P9710：综合AB股和创业板；P0300：沪深300；P9711：科创板；P9712：综合A股和科创板；P9713：综合AB股和科创板；P9714：综合A股和创业板和科创板；P9715：综合AB股和创业板和科创板。
Quantile [分位数] - 排序之后，取样的分位数
StockClass [股票样本类别] - 0代表全样本，1代表剔除金融、保险、ST类股票。
FormationPeriod [形成期] - 动量效应投资策略组合的形成时间区间
MomRe1 [动量因子_累积收益（流通市值）] - 按照形成期内股票累积收益率进行排序，累积收益率最高的n%股票组合流通市值加权收益率-累积收益率最低的n%股票组合流通市值加权收益率，计算累计收益需滞后一个月
MomRe2 [动量因子_累积收益（总市值）] - 按照形成期内股票累积收益率进行排序，累积收益率最高的n%股票组合总市值加权收益率-累积收益率最低的n%股票组合总市值加权收益率，计算累计收益需滞后一个月
MomRe3 [动量因子_累积收益（等权）] - 按照形成期内股票累积收益率进行排序，累积收益率最高的n%股票组合等权收益率-累积收益率最低的n%股票组合等权收益率，计算累计收益需滞后一个月
Mom52Weeks1 [动量因子_52周（流通市值加权] - 根据52周法排序，基于：t-1月末的股票收盘价/形成期内最高收盘价；比值最高的n%流通市值加权收益率-比值最低的n%流通市值加权收益率，形成期为12个月即为52周
Mom52Weeks2 [动量因子_52周（总市值加权）] - 根据52周法排序，基于：t-1月末的股票收盘价/形成期内最高价；比值最高的n%总市值加权收益率-比值最低的n%总市值加权收益率，形成期为12个月即为52周
Mom52Weeks3 [动量因子_52周（等权）] - 根据52周法排序，基于：t-1月末的股票收盘价/形成期内最高价；比值最高的n%等权收益率-比值最低的n%等权收益率，形成期为12个月即为52周


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Kokoperfect
2023-2-24 00:24:16
您好，请问有2015年-2020年数据吗？
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lenosky
2023-2-24 12:07:59
Kokoperfect 发表于 2023-2-24 00:24
您好，请问有2015年-2020年数据吗？
有的，。。。。。。。。
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lenosky
2023-4-8 09:28:25
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共同富裕良性竞争关键数据2011-2021年https://bbs.pinggu.org/thread-11313305-1-1.html
共同富裕其他合作伙伴共享关键数据2011-2021https://bbs.pinggu.org/thread-11313304-1-1.html
共同富裕员工就业关键数据2011-2021https://bbs.pinggu.org/thread-11313301-1-1.html
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中国城市县域经度纬度数据最新https://bbs.pinggu.org/thread-11312551-1-1.html
【最新含do文件】信息披露质量KV指数数据1998-2022年https://bbs.pinggu.org/thread-11310672-1-1.html
沪深A股流动性指标Gamma数据2022-2000年https://bbs.pinggu.org/thread-11310395-1-1.html
A股女性高管平均任期面板数据2015-2021年https://bbs.pinggu.org/thread-11310157-1-1.html
A股年度换手率、月均换手率、月均超额换手率数据1990-2022年https://bbs.pinggu.org/thread-11309205-1-1.html
高管平均年龄与男性比例女性比例2015-2021  +女性受教育程度https://bbs.pinggu.org/thread-11303668-1-1.html
全国31省市金融监管指标数据最全版无缺失值2007-2021年https://bbs.pinggu.org/thread-11303070-1-1.html
沪深A股公司WACC加权平均资本成本数据2021-2006  面板格式https://bbs.pinggu.org/thread-11303069-1-1.html

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zsuphoenix
2023-7-31 08:51:10
中国没有截面动量现象，构造这种因子的意义有限
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