正文

A股上市企业有效价差与相对有效价差数据（2001 - 2023年）及do代码（2024发布）相关研究参考[td]

研究者	研究主题
张峥	中国股市流动性间接指标的检...——基于买卖价差的实证分析
屈文洲	中国股票市场微观结构的特征...差模式及影响因素的实证研究
孙培源	微观结构、流动性与买卖价差...一个基于上海股市的经验研究
杨之曙	沪市买卖价差和信息性交易实证研究
董晨昱	股票收益反转效应及与买卖价差关系研究
陈辉	日间数据计算买卖价差的两种方法之比较与应用
韩冬	中国股市买卖价差成分分析—...基于指令驱动市场的实证研究

方法展示

构建结果，新增上市公司基本信息

构建结果图示

附件内容

本附件包括：

• 构建do文件.do
• 股票收益反转效应及与买卖价差关系研究_董晨昱.pdf
• 沪市买卖价差和信息性交易实证研究_杨之曙.pdf
• 基本信息.dta
• 基础数据.dta
• 日间数据计算买卖价差的两种方法之比较与应用_陈辉.pdf
• 微观结构、流动性与买卖价差...一个基于上海股市的经验研究_孙培源.pdf
• 相对有效价差构建结果.dta
• 相对有效价差构建结果.xlsx
• 中国股票市场微观结构的特征...差模式及影响因素的实证研究_屈文洲.pdf
• 中国股市流动性间接指标的检...——基于买卖价差的实证分析_张峥.pdf
• 中国股市买卖价差成分分析—...基于指令驱动市场的实证研究_韩冬.pdf