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本附件包括：

• 构建do文件.do
• 股票收益反转效应及与买卖价差关系研究_董晨昱.pdf
• 沪市买卖价差和信息性交易实证研究_杨之曙.pdf
• 基本信息.dta
• 基础数据.dta
• 日间数据计算买卖价差的两种方法之比较与应用_陈辉.pdf
• 微观结构、流动性与买卖价差...一个基于上海股市的经验研究_孙培源.pdf
• 相对有效价差构建结果.dta
• 相对有效价差构建结果.xlsx
• 中国股票市场微观结构的特征...差模式及影响因素的实证研究_屈文洲.pdf
• 中国股市流动性间接指标的检...——基于买卖价差的实证分析_张峥.pdf
• 中国股市买卖价差成分分析—...基于指令驱动市场的实证研究_韩冬.pdf