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A股公司违约概率风险数据stata代码do文件违约概率EDF结果1999-2021
lenosky
2579 18
2022-10-29
A股公司违约概率风险数据stata代码do文件违约概率EDF结果1999-2021
采用Bharath和Shumway（2008）提出的Naive模型估计违约概率（EDF）作为违约风险的代理变量，具体如式（1）：

式（1）中
DDit表示违约距离
Equityit表示公司总市值，为股票发行总数与年末市场价格的乘积
Debtit是公司债务的面值，是公司年末短期负债与年末长期负债的二分之一的加总
rit-1是企业滞后一年的年度收益率
Tit在公式中被设置为1年
σVit是公司资产波动率的估计量，通过σEit（股票收益率的波动率）计算得出。
σEit是股票收益率的波动率，利用公司上一年度的月度收益率数据取标准差求得。

σVit的计算如式(2):


在式(1)、(2)的基础上，计算出违约风险距离DDit，然后通过标准累计正态分布函数Normal（.）求出企业违约概率，如式(3)：

企业债务违约风险指标（EDF)取值范围在0至1之间，其值越大，代表企业的违约风险越高。

同时，参考孙铮等(2006)、许红梅和李春涛(2020)的做法用事后债务违约概率来进行稳健性检验，即以企业上年度短期借款(包括一年内到期的长期借款) 与当期偿还借款额度(对应现金流量表中“偿还债务所支付的现金”) 的差额来衡量公司是否按期偿还了借款。我们设置虚拟变量VIOLATE表示企业事后违约概率。当该差额大于0时，表示企业没有按期偿还借款，变量VIOLATE取1，表示企业违约；否则取0，表示企业没有违约。

数据说明
样本选择：全部A股1999-2021
行业参照证监会2012年行业分类标准，已剔除金融行业和st公司

参考文献
许红梅,李春涛.劳动保护、社保压力与企业违约风险——基于《社会保险法》实施的研究[J].金融研究

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你好，我买了数据，但数据的均值接近50%，与已有文献的2%差距比较大，能否帮忙检查一下
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2023-1-10 13:37:48
lucycya 发表于 2023-1-10 11:53
你好，我买了数据，但数据的均值接近50%，与已有文献的2%差距比较大，能否帮忙检查一下
我晚上看下后发你最新的
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A股公司融资约束ww指数数据和do代码过程1998-2021https://bbs.pinggu.org/thread-11288424-1-1.html
中国上市商业银行竞争程度数据和do计算代码2009-2021年——勒纳指数Lernerhttps://bbs.pinggu.org/thread-11282444-1-1.html
英国制造业PMI 服务业PMI  英国GFK消费者信心指数月度数据2002-2022.9https://bbs.pinggu.org/thread-11281289-1-1.html
英国国债收益率数据1994-2022.10https://bbs.pinggu.org/thread-11281287-1-1.html
中国数字经济创新创业指数2010-2020  中国区域创新创业指数1990-2020https://bbs.pinggu.org/thread-11281227-1-1.html
上市公司数字创新论文数量统计数据2010-2021https://bbs.pinggu.org/thread-11280507-1-1.html
上市公司环境支撑评分数据2021-2011https://bbs.pinggu.org/thread-11280501-1-1.html
上市公司数字化应用评分数据11-21年https://bbs.pinggu.org/thread-11280498-1-1.html
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沪深交易所上市企业总经理数据整理2005-2021年https://bbs.pinggu.org/thread-11280043-1-1.html
上市公司增值税实际税负数据2003-2021年https://bbs.pinggu.org/thread-11279269-1-1.html
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