正文

相关研究参考

以下是一些关于中国股市买卖价差的研究文献：

• 《中国股市流动性间接指标的检...——基于买卖价差的实证分析》——张峥
• 《中国股票市场微观结构的特征...差模式及影响因素的实证研究》——屈文洲
• 《微观结构、流动性与买卖价差...一个基于上海股市的经验研究》——孙培源
• 《沪市买卖价差和信息性交易实证研究》——杨之曙
• 《股票收益反转效应及与买卖价差关系研究》——董晨昱
• 《日间数据计算买卖价差的两种方法之比较与应用》——陈辉
• 《中国股市买卖价差成分分析—...基于指令驱动市场的实证研究》——韩冬
  

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中国股市买卖价差成分分析—...基于指令驱动市场的实证研究_韩冬.pdf

股票收益反转效应及与买卖价差关系研究_董晨昱.pdf

沪市买卖价差和信息性交易实证研究_杨之曙.pdf

微观结构、流动性与买卖价差...一个基于上海股市的经验研究_孙培源.pdf

中国股票市场微观结构的特征...差模式及影响因素的实证研究_屈文洲.pdf

构建do文件.do

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相对有效价差构建结果.xlsx

相对有效价差构建结果.dta

中国股市流动性间接指标的检...——基于买卖价差的实证分析_张峥.pdf

日间数据计算买卖价差的两种方法之比较与应用_陈辉.pdf

基础数据.dta

2001 - 2022年A股上市企业相对有效价差和有效价差数据

（此处原文本“A股上市企业有效价差和相对有效价差数据2022 - 2001”语序调整为正常时间顺序表达）