沪深证券交易所个股期权数据集2014-20260109当天行情年月日交易衍生表合约定价重要参数表等



数据来源：基于上市公司年报、公告数据整理，及相关省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块，与此主题的相关个股期权的数据
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
数据指标：
交易品种有：
个股期权
上证50ETF期权
上证50ETF期权
个股期权
沪深300ETF期权
沪深300ETF期权
中证500ETF期权
中证500ETF期权
创业板ETF期权
中证500ETF期权
深证100ETF期权
华夏科创50ETF期权
易方达科创50ETF期权
上证50ETF期权
上证50ETF期权
沪深300ETF期权
上证50ETF期权





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具体是：
品种ID        交易品种        公告日期        变动实施日期        交易所代码        数据类型        公告类型        标的证券类型        期权类型        报价单位        最小变动价位        每日价格最大波动限制        合约月份        交易时间        行权日交易时间        最后交易日规则        到期日规则        行权日规则        交收日规则        交割方式        最低交易保证金        交易手续费        单笔市价最大委托数量        单笔限价最大委托数量        单笔最小买入量        单笔最小卖出量







证券ID        品种ID        交易代码        合约编码        公告日期        变动实施日期        合约简称        数据类型        交易所代码        标的证券交易所代码        标的证券交易代码        标的证券简称        标的证券类型        挂牌基准价        首日上市日期        最后交易日        到期日        行权日        交收日        认购认沽        行权价        行权价格间距        合约单位        最小变动单位        合约月份        个人投机持仓限额        个人备兑开仓持仓限额        一般机构持仓限额        自营账户持仓限额        做市商持仓限额        自营商持仓限额        经纪商持仓限额









Symbol [交易代码] - ETF期权合约从90000001起按序对新挂牌合约进行编排，唯一，不复用。股票期权合约从10000001起按序对新挂牌合约进行编排，唯一，不复用。
ExchangeCode [交易所代码] - SSE=上海证券交易所，SZSE=深圳证券交易所。
TradingDate [交易日期] -
DataType [数据类型] - 1=正式交易；2=仿真交易。
OpenPrice [日开盘价] -
HighPrice [日最高价] -
LowPrice [日最低价] -
ClosePrice [日收盘价] -
SettlePrice [日结算价] -
Volume [成交量] -
Position [持仓量] -
Amount [成交金额] -
PreSettlePrice [昨结算价] -
TradingPhaseCode [交易状态编码] - 该字段为4位字符串，左起每位表示特定的含义，无定义则填空格。第1位：‘S’表示启动（开市前）时段，‘C’表示集合竞价时段，‘T’表示连续交易时段，‘B’表示休市时段，‘E’表示闭市时段，‘V’表示波动性中断，‘P’表示临时停牌。第2位：‘0’表示未连续停牌，‘1’表示连续停牌。如果期权合约的产品代码为“00000000”，则表示全市场行情状态：该字段为8位字符串，左起每位表示特定的含义，无定义则填空格。第1位：‘S’表示全市场启动期间（开市前），‘T’表示全市场处于交易期间（含中间休市），‘E’表示全市场


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SecurityID [证券ID] - ‘209’+9位自增长序列。如：209000000001、209000000002、………
ContractCode [合约编码] -
ShortName [合约简称] -
CallOrPut [认购认沽] -
TradingDate [交易日期] -
DataType [数据类型] - 1=正式交易；2=仿真交易。
Symbol [交易代码] - ETF期权合约从90000001起按序对新挂牌合约进行编排，唯一，不复用。股票期权合约从10000001起按序对新挂牌合约进行编排，唯一，不复用。
ExchangeCode [交易所代码] - SSE=上海证券交易所，SZSE=深圳证券交易所。
StrikePrice [行权价] -
ExerciseDate [行权日] -
ClosePrice [收盘价] -
UnderlyingScrtClose [标的证券收盘价] -
RemainingTerm [剩余年限] -
RisklessRate [无风险利率(%)] -
HistoricalVolatility [历史波动率] - 字段说明见说明书“附录”。
ImpliedVolatility [隐含波动率] - 字段说明见说明书“附录”。
TheoreticalPrice [理论价格] -
Delta [Delta] - 字段说明见说明书“附录”。
Gamma [Gamma] - 字段说明见说明书“附录”。
Vega [Vega] - 字段说明见说明书“附录”。
Theta [Theta] - 字段说明见说明书“附录”。
Rho [Rho] - 字段说明见说明书“附录”。


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SecurityID [证券ID] - ‘209’+9位自增长序列。如：209000000001、209000000002、………
TradingDate [交易日期] - 以yyyy-mm-dd表示
Symbol [交易代码] - ETF期权合约从90000001起按序对新挂牌合约进行编排，唯一，不复用。股票期权合约从10000001起按序对新挂牌合约进行编排，唯一，不复用。
ShortName [合约简称] -
ContractCode [合约编码] -
DataType [数据类型] - 1=正式交易；2=仿真交易。
ExchangeCode [交易所代码] - SSE=上海证券交易所，SZSE=深圳证券交易所。
TradingDayStatusID [交易日状态编码] - P5901=首日上市，P5902=正常交易日，P5903=最后交易日
StatusID [交易状态编码] - P0801=正常交易，P08041=盘中临时停牌且日终前复牌，P08042=盘中停牌至收盘,P0804=全天停牌。
UnderlyingSecuritySymbol [标的证券交易代码] -
CallOrPut [认购认沽] -
Filling [填充标识] - 0=正常交易日,不填充，1=周一至周五的非节假日填充，2=周一至周五的节假日填充。
OpenPrice [日开盘价] -
HighPrice [日最高价] -
LowPrice [日最低价] -
ClosePrice [日收盘价] -
SettlePrice [日结算价] -
Change1 [涨跌1] - 日收盘价减去昨结算价
Change2 [涨跌2] - 日结算价减去昨结算价
Volume [成交量] -
Position [持仓量] -
Amount [成交金额] -


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SecurityID [证券ID] - ‘209’+9位自增长序列。如：209000000001、209000000002、………
Symbol [交易代码] - ETF期权合约从90000001起按序对新挂牌合约进行编排，唯一，不复用。股票期权合约从10000001起按序对新挂牌合约进行编排，唯一，不复用。
ContractCode [合约编码] -
ShortName [合约简称] -
TradingDate [交易日期] - 以yyyy-mm-dd表示
DataType [数据类型] - 1=正式交易；2=仿真交易。
ExchangeCode [交易所代码] - SSE=上海证券交易所，SZSE=深圳证券交易所。
CallOrPut [认购认沽] -
UnderlyingSecurityID [标的证券ID] -
Filling [填充标识] - 0=正常交易日,不填充，1=周一至周五的非节假日填充，2=周一至周五的节假日填充。
ContinueSign [连续合约标识] -
MainSign [主力合约标识] - 一个品种下，每日交易最活跃的合约。1=是；2=否。
PreClosePrice [昨收盘价] -
PreSettlePrice [昨结算价] -
PrePosition [昨持仓量] -
PositionChange [持仓量变化] -
AvgPrice [成交均价] -
ClosePriceChangeRatio [涨跌幅(收盘价)(%)] -
SettlePriceChangeRatio [涨跌幅(结算价)(%)] -
Amplitude [振幅(%)] - （日最高价-日最低价）*100/日收盘价
LimitUp [涨停价] - 字段说明见说明书“附录”。
LimitDown [跌停价] - 字段说明见说明书“附录”。
InitialMargin [当日单张初始保证金] - 字段说明见说明书“附录”。
MaintainingMargin [当日单张维持保证金] - 字段说明见说明书“附录”。
InitialMarginRatio [当日初始保证金比例(%)] - 字段说明见说明书“附录”。
MaintainingMarginRatio [当日维持保证金比例(%)] - 字段说明见说明书“附录”。
ChangeRatio [涨跌幅] -


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