在金融市场微观结构研究中，高频交易数据是揭示价格形成机制、订单簿动态与投资者瞬时行为的“电子显微镜”。CnOpenData系统性地采集并处理了上海与深圳证券交易所发布的底层交易流水，构建了A股上市公司股票高频交易数据库。本库完整包含逐笔成交与逐笔委托两大核心表，以毫秒级时间戳记录了自2017年至今的市场每一笔交易意图与实现结果。数据字段设计严格遵循交易所原始逻辑，完整保留了订单方向、价格、数量及关联关系等关键属性，为深入研究市场微观质量、交易者行为模式及高频量化策略提供了纯净、精确且标准化的基础数据设施。


数据特点：

• 毫秒级时序的完整事件记录：数据库同时提供“逐笔委托”与“逐笔成交”表，二者通过“委托代码”等关键字段可精准关联，完整重构出从订单申报、排队、撮合到最终成交的全链条生命周期。
• 交易所原生字段与精确标识：数据严格保留了“BS标志”（买卖方向）、“委托类型”、“成交编号”、“叫卖/叫买序号”等交易所原始字段。这些标识是解读订单流方向、区分主动性交易与被动性交易、重建盘中瞬时订单簿的唯一精确依据，确保了研究的严谨性与可复现性。
  

1.时间区间
2017-2025（可根据需要进行更新）



2.字段展示




3.样本展示






4.样本下载（正式数据的一部分）