股价同步性股价信息含量

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参考文献

[1]陈邑早,陈艳,黄诗华,等.高管薪酬契约参照效应对公司股价同步性的影响[J].管理学报,2023,20(02):287-296.[2]许晨曦,杜勇,鹿瑶.年报语调对资本市场定价效率的影响研究[J].中国软科学,2021(09):182-192.（方法二）
[3]汤晓建,杜东英,张俊生,林斌.税收征管规范化影响了股价同步性吗？——基于税务行政处罚裁量基准的准自然实验[J].证券市场导报,2022(05):47-56.
[4]张恒瑞,洪剑峭.空间区位竞争与资本市场定价效率[J].会计研究,2022(04):22-40.
[5]伊志宏,杨圣之,陈钦源.分析师能降低股价同步性吗——基于研究报告文本分析的实证研究[J].中国工业经济,2019(01):156-173.


计算说明

包含以下三种方法计算





ri,t是公司i在第t周考虑现金红利再投资的周个股回报率
rm,t是公司i在第t周的考虑现金红利再投资的流通市值加权综合周市场回报率
rm,t-1是公司i在第t-1周的考虑现金红利再投资的流通市值加权综合周市场回报率
rI,t为公司i在第t周所在行业剔除其股票i后其他股票考虑现金红利再投资的流通市值加权综合周市场回报率
rI,t-1为公司i在第t-1周所在行业剔除其股票i后其他股票考虑现金红利再投资的流通市值加权综合周市场回报率

对模型(1)/(2)/(3)进行分年度回归计算得到拟合优度R2。然后，对R2进行对数化处理，如模型(4)，得到SYNCH为公司i的年度股价同步性，SYNCH越大表明股价同步性越高。

R2_1、R2_2、R2_3分别对应模型（1）、模型（2）、模型（3）计算得到的拟合优度R2
SYNCH1、SYNCH2、SYNCH3分别对应模型（1）、模型（2）、模型（3）计算得到的拟合优度R2进行如模型(4)


数据说明

样本选择：全部A股1991-2024年数据 剔除当年交易周数不满30的样本

包含两个版本：一份未剔除、一份剔除金融和ST、*ST或PT

注：提供了剔除所需数据和剔除代码，若无需做该项剔除处理，自行删除相关代码重新运行即可

压缩包都附有初始数据，计算代码，参考文献和最终数据

赠送超值上市基本信息：证券代码、统计截止日期、上市公司ID、证券简称、ABH股交叉码、行业名称、行业代码、中文全称、公司成立日期、首次上市日期、法人代表、注册资本、公司网址、经营范围、主营业务、上市状态、注册具体地址、注册地址所属省份、注册地址所属城市、注册地经度(E)、注册地纬度(N)、公司办公地址、办公地址经度、办公地址纬度、办公地址邮政编码等。


再额外赠送超值上市常用分组指标：是否 ST或PT、是否金融业、资产负债率是否大于1、是否沪深A股、
是否北京A股、行业名称、行业代码、所属省份代码、所属省份、所属城市代码、所属城市、分东部地区、中部地区、西部地区、是否高科技行业、是否重污染行业

数据截图


分年份数据量统计


描述性统计