信息不对称指数

计算说明

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参考于蔚等（2012）， 本文基于金融市场微观结构相关文献以及个股详细交易数据来构建信息不对称程度的代理指标， 即提取流动性比率、 非流动性比率以及反转指标的第一主成分作为信息不对称的代理变量，记为ASY，该指标数值越大表示信息不对称越严重。稳健性使用 流动性比率、 非流动性比率以及反转指标贡献率超过80%的主成份构建综合指标ASY2。


参考文献

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[1]于蔚,汪淼军,金祥荣.政治关联和融资约束:信息效应与资源效应[J].经济研究, 2012(9):15.[2]宋敏,周鹏,司海涛.金融科技与企业全要素生产率——"赋能"和信贷配给的视角[J].中国工业经济, 2021(4):18.

数据说明

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数据对象：全部A股
数据区间：1990-2025年
最后结果包含两个版本：

• 未剔除版本
• 剔除金融行业、ST、*ST或PT类样本
  

结果说明

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数据截图

各年数据量


描述性统计


附件下载

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上市公司信息不对称指数计算Stata代码附1990-2025年数据 非流动性比率以及反转指标
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