【作者(必填)】Tim Bollerslev[Opens in a new window],
Sophia Zhengzi Li and
Bingzhi Zhao

【文题(必填)】Good Volatility, Bad Volatility, and the Cross Section of Stock Returns
【年份(必填)】2020

【全文链接或数据库名称(选填)】如需批量上传资料发帖，请点击上方的批量上传发帖按钮Good Volatility, Bad Volatility, and the Cross Section of Stock Returns | Journal of Financial and Quantitative Analysis | Cambridge Core

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