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2007-04-18
我用个股股价和大盘指数计算出来一个相关系数,再用个股股价涨跌率和大盘指数涨跌率计算出来一个相关系数,但是这两个相关系数截然不同,有些个股的这两个相关系数一个正相关,一个没有显著相关性,甚至有的股票的这两个相关系数一个正相关,一个负相关。这个时候我到底该用哪个结果来说明我国个股和大盘的相关关系呢?

恳请各位给我指点,拜托了!

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2007-4-18 19:08:00
楼主用了多少个样本啊,数据处理过没有啊
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2007-4-18 19:36:00
以下是引用冷血九段在2007-4-18 19:08:00的发言:
楼主用了多少个样本啊,数据处理过没有啊

我用的是年度数据,所以只有14个样本,数据没有处理过。

请问这样少的样本计算出的相关系数是不是不准确啊?数据应该怎样处理呢?

恳请指点,谢谢了!

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