证明最小二乘估计有效性的过程中有一个步骤看不懂，请赐教 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

证明最小二乘估计有效性的过程中有一个步骤看不懂，请赐教

10431

14

收藏 2007-04-21

证明最小二乘估计有效性（或叫最小方差性、最优性）的过程中有一个步骤看不懂

D（b₁）=D(∑ k_ty_t)=∑(k_t)²D(y_t)

其中k_t=（(x_t-E（x）)/(∑ (x_t-E（x）））²

我看的是孙敬水主编的计量经济学，清华大学出版社的，他的这个证明比较独特和别人的证明不同。但是这个步骤我不是很懂

k_^t不是一个常数能直接从D（）中移出来吗？还是用了其他什么定理???

我刚学计量，请多赐教。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2007-4-22 23:04:00

kt是第t个变量的方差

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

huahuataisui506

2007-4-23 08:17:00

kt是个与x_{t有关的变量}

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2007-4-23 22:24:00

那能直接从D（）中移出来吗？，这是个什么定理？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2007-4-28 06:44:00

哪位大侠能赐教一下

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2007-4-28 07:22:00

他省略了过程

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

2007-4-28 10:29:00

k_^t不是一个常数能直接从D（）中移出来吗？看二楼！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2007-4-28 16:51:00

kt是关于的xt一个式子，xt是外生变量_{，不是随即项。概率论中有公式d(ky)=k2d(y),这里用的就是这个公式}

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2007-4-28 22:10:00

kt是第t个变量的方

----------------------------------------------

方差公式好像不是这样的吧，而且第t个变量的方差也不是常数吧

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2007-7-2 12:59:00

请教了高手，利用样本的二重性

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2007-7-3 11:12:00

利用了两个假设

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2007-7-3 14:20:00

X是个外生变量，kt是关于的xt一个式子，因而可以提出

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2008-7-24 17:36:00

以下是引用lufan626在2007-4-21 22:43:00的发言：

证明最小二乘估计有效性（或叫最小方差性、最优性）的过程中有一个步骤看不懂

D（b₁）=D(∑ k_ty_t)=∑(k_t)²D(y_t)

其中k_t=（(x_t-E（x）)/(∑ (x_t-E（x）））²

我看的是孙敬水主编的计量经济学，清华大学出版社的，他的这个证明比较独特和别人的证明不同。但是这个步骤我不是很懂

k_^t不是一个常数能直接从D（）中移出来吗？还是用了其他什么定理???

我刚学计量，请多赐教。

就是用方差公式,只是不过我们要算的是U残差的方差而不是X变量的方差，这边的KT就示为常数。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-9-19 16:10:54

谢谢,我也正看呢

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-9-19 17:23:47

最小二乘估计的假设中就有一条是x是非随机变量，x是认为选定的，不是随机变量当然可以从括号中移出了。推荐古扎拉蒂的《计量经济学》，那本书相当基础。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群