[转帖]能这样解决内生性问题吗？

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收藏 2005-04-07

"今天看了一篇文章，其计量分析使用面板数据, 并考察固定效应和随机效应，估计方程同时引入了个体效应和年度效应，里面有一句话不是很明白:为了解决内生性问题和防止时间上的扰动，所有的解释变量都滞后一期并三年移动平均进入回归方程！ 

但我看的书上从来没有这样的办法解决内生性问题呀？那位高手指点一下"？

[此贴子已经被作者于2005-4-7 12:00:23编辑过]

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hanszhu

2005-4-7 12:04:00

谁的中文好, 请润润色.

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蓝色

2005-4-7 12:11:00

有啊，一般滞后变量不会存在内生性问题。

在联立方程模型中，滞后变量又称为前定变量。

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mogui

2009-7-23 23:04:45

同意3楼的观点：
解决内生性方法大致有以下几种：
1.引入工具变量，用2SLS 或3SLS解决。
2.因变量滞后一期，或者是因变量采用多年的数据的均值。
3.因变量采用行业调整的均值。

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543676790

2009-8-8 02:14:28

总结得好。。。。

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john111222

2009-12-23 22:30:47

值得学习啊！

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1qazxsw23edc

2009-12-23 22:49:26

1.引入工具变量，用2SLS 或3SLS解决。
2.因变量滞后一期，或者是因变量采用多年的数据的均值。
3.因变量采用行业调整的均值。

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kczhou23

2009-12-24 03:21:38

4楼总结的好。。。
滞后项是解决内生的一个好办法呀。。。

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lhx_whu139

2010-1-14 14:18:47

值得学习，有点帮助～

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dynabookss

2010-11-18 21:01:19

Laubach(2009) 为了解决利率与其他财政变量相关的变量内生性问题，也提出用预期值来进行回归的方法。

9# lhx_whu139

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zhangtao

2010-11-18 22:16:59

很好，非常有道理

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yujuan8016

2010-12-14 13:34:31

很好，非常有道理
本文来自: 人大经济论坛计量经济学与统计版，详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=768249

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xiabinghuale

2011-5-21 09:47:05

学习了……

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casshxp

2011-6-14 12:43:45

Acemoglu(2001) 有篇文章对内生变量的处理方法可以学习一下。“The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation,” American Economic Review，Volume 91, Number 5

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yuxiaoyang208

2011-6-14 18:51:32

值得学习啊！帮助很大

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ttb60606

2012-9-4 09:10:11

mogui 发表于 2009-7-23 23:04
同意3楼的观点：
解决内生性方法大致有以下几种：
1.引入工具变量，用2SLS 或3SLS解决。

是因变量的滞后项？楼主提到的文章里是用自变量的滞后项啊，这怎么回事？哪个对啊？

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chxj415

2012-11-23 12:52:28

ttb60606 发表于 2012-9-4 09:10
是因变量的滞后项？楼主提到的文章里是用自变量的滞后项啊，这怎么回事？哪个对啊？

同问，求解答。

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落拓书生ai

2017-1-24 16:47:08

mogui 发表于 2009-7-23 23:04
同意3楼的观点：
解决内生性方法大致有以下几种：
1.引入工具变量，用2SLS 或3SLS解决。

请问可以把因变量的滞后一期加入自变量做回归吗？模型是面板数据的固定效应模型

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frankyzj

2017-1-25 00:13:01

引入滞后变量严格的意义上实际上是解决了自变量与随机误差项同期相关的问题，但是存在异期相关的问题，如果要以此作为解决内生性的方法，要求随机误差项不能有自相关或序列相关的问题，这是得到的参数估计量在大样本下是一致的，小样本下仍是有偏估计量，但如果随机误差型存在自相关或序列相关的话，内生性的问题仍解决不了，而如果一旦采用滞后变量实际上其数据绝大多数都是时间序列数据，很容易产生自相关，所以要想使用必须要严格论证不存在自相关或序列相关。

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