各位大虾好!

小女子正在做毕业论文,想用面板数据建立模型:

?fdi_i=C1_i+C2_i*?fdi(-1)+C3_i*?wage+C4_i*?agdp+C5_i*?urban+C6_i*?rd+C7_i*?un+e_it

由于模型含有了AR（1），所以模型中的随机误差项存在自相关，e_it和?fdi(-1)相关，违反基本假定。

所以我想采取工具变量法(Two-stage least squares (TSLS))修正自相关，我选取?fdi(-2) ?wage ?agdp ?qy ?urban ?un ?rd ?pol 作为?fdi(-1) ?wage ?agdp ?qy ?urban ?un ?rd ?pol的工具变量.

我是这样想的:?wage ?agdp ?qy ?urban ?un ?rd ?pol与e_it不相关,所以仍用其自身作为工具变量,?fdi(-2)与?fdi(-1)高度相关,而与e_it不相关,我不知道是否可以这样选？请各位大虾不吝赐教!!!

万分感谢!!!!!!!