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如果用Eviews和SAS算出来的结果不一样怎么办？
无心快语
1924 1
2007-04-26
如题，我用Ev5和SAS9分别对沪深300指数做GARCH分析，发现同一段数据两者结果相差很大，特别是用EV5，算出来的GARCH的参数有一个是负的！违背了GARCH的前提假设，哪位大虾知道该怎么办？
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ermutuxia
2012-12-12 08:52:19
算法的优化不同，GARCH模型确实有可能结果不同
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