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2007-04-28

为了修正序列相关问题,我用Eviews回归出了这样一个方程:

yt=-2.5487+0.0035x1t+0.0023x2t+[AR(1)=0.5783,AR(2)=0.2364]

对这个方程是不是要进行处理呢?如果进行处理的话,是不是变成下面这样的形式呢?

yt=-2.5487+0.0035x1t+0.0023x2t+0.5783(yt-1+2.5487-0.0035x1(t-1)-0.0023x2(t-1))

+0.2364(yt-2+2.5487-0.0035x1(t-2)-0.0023x2(t-2))

化简后得:

yt-0.5783yt-1-0.2364yt-2=-0.4723+(0.0035x1t-0.0020x1(t-1)-0.0008x1(t-2))

+(0.0023x2t-0.0013x2(t-1)-0.0005x2(t-2))

这样的结果对不对呢?

还有,这个方程的表示的是什么意思呢?是说yt要受到自身前两期的影响,还要受到因素x1、x2当期和前两期的影响吗?

拜求各位的指点,先谢谢了!

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2007-5-7 20:14:00

请求高手指点,谢谢了!

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2007-5-11 12:27:00
我认为AR(1)和AR(2)指的是回归方程yt=-2.5487+0.0035x1t+0.0023x2t 的残差的滞后一期和二期,即:u(t-1)和u(t-2)。不是你写的那样子。
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2007-5-11 14:16:00

你写的没有错,可以这么认为,但不需要处理。需要解释的话,加u(t)=bu(t-1)+cu(t-2)+s(t),

解释时也不要这么说,y还是受x1,x2的影响,后面ar是修正序列相关,使方程估计更有效。

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2007-11-29 10:09:00

有没有人知道答案的

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2007-12-28 21:37:00

按照原来的回归方程解释就可以,和ar无关

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