你用了两个不同的模型来研究这两个变量的关系，当然有可能得出不一样的结果。至于哪个正确或者说更好，要用经济学理论和一些统计量来检验。我感觉很有可能是前面一个模型忽略了重要解释变量。计量经济学不是拿到数据就回归，首先要用经济学理论来建立你需要的模型，这个很重要的。

分析的有道理

我觉得还是小样本吧，如果真的是理论上的大样本的话，加一个解释变量，原来的解释变量前的系数应该没有什么变化。

有内生性吧

最有可能是遗漏变量导致最初的估计不一致 虽然也不能保证后面的估计是一致的

顺便问一句 显著么？

各为大侠高见,第一次回归,从DW检验看应该是丢掉了一些重要的解释变量.平行数据,样本容量为9,应该有一定的问题.

另外再问

在采用时间序列数据时,一些数据包括GDP.固定资产投资.因为有价格指数可以换算成真实值,但是象工业增加值.进出口.FDI 该如何科学的处理一下呢?

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