大虾门帮帮忙....感激不尽.操作是怎么样的???
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建立一个序列，quick-series statatistics-unit root test
show 一个序列
点view-unit root test
显示的对话框里1st表示对该序列一阶差分检验单位根, 2st即二阶差分. automatic用来调整SC或AIC最佳.推荐用这个而不是自己手动设置滞后期
请教一下楼上:按照你所说的方法做出来的t统计量的绝对值大于2,p值很小,是否说明存在单位根呢
t-Statistic Prob.* -17.86759 0.0000 Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level -3.436438 5% level -2.864116 10% level -2.568193 麻烦帮我看一下吧,谢谢啦
平稳的
1.平稳
2.ARMA模型中可以不含截距项.
可以根据arma来定均值方程．
即通过自相关系数和偏自相关系数来设定一个arma方程，作为garch的均值方程，也可以就一个常数加误差项作为均值方程，当然也可以是通过其他线性回归得到的方程作为均值方程，视需要而定．
谢谢你啊,我决定用常数加误差项作为均值方程,或者加上波动项
Null Hypothesis: EX has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=17) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.577033 0.4935Test critical values: 1% level -3.445590 5% level -2.868153 10% level -2.570357
我做出来的单位根检验是这个结果.不过知道平稳否.
还有就是判断平稳与否的准则是怎么样的啊?
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