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backtesting!~~~~
最简单的可以看一下Basel II
一、和银行的风险承受能力去比。
二、风险管理中，会有一个限额管理。如果在险值超过这个限额，那就要采取措施了。
限额和董事会的风险承受能力往往相关。
计算出风险值指标以后和什么进行对比才能反映出其风险控制能力?
单种产品的情况下，波动性你无法控制，分位数你也无法控制，你能控制的，只有产品的数量。我不觉得这个风险值能反映出风险管理部门的风险控制能力。
我不用考虑风险部门的管理能力．
我有看过别人一些类似的做法，但我无法证实他们得结论．他们也是将股指作为单一得金融产品计算其日ＶＡＲ，然后比如在９９％得置信区间下期望结果是几天，实际结果是几天，实际超过期望得百分比是几天．期望结果我知道是９９％乘以观察值的个数得出来得．但是实际结果的天数是如何计算出来的呢？我想知道的是这个．这个是通过哪两个数据比较得出的？
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