书上也是这样做的,我只是有点迷惑.因为我们先有时间一致性的假定,也就是说不考虑参数随时间的变化而变化.所以老感觉有问题

你问题中所指包含个体效应和时间效应的模型称为“two－way”error component model（见Baltagi，econometrics of panel data，本论坛有该电子书）其扰动项可写作：Uit＝ai＋rt＋vit，i＝1,2,……N，t＝1,2,……T。（因书写不便，实际上i，t都为下标），ai为个体效应，rt为时间效应，vit为白噪声。该two－way模型也分为固定效应和随机效应。根据你的问题，斜率系数相同，目标是分析时间因素的影响,问的是“能否把模型扩展到截距随个体和时间变化而变化?”，故应为固定效应，下面介绍两个检验，解决你何时才可包含时间效应的问题：

首先检验如下H0:a1=a2＝a3＝……＝aN＝0 且r1=r2=……＝rT=0

H0成立，则可进行pooled ols，得到受约束的残差平方和（RRSS），H0不成立是，则可进行组内估计（within group），得到不受约束的残差平方和（URSS），构造F统计量：

F1=（（RRSS－URSS）/（N+T-2)）/（（URSS/(N-1)(T-1)－K））～F（N+T-2，(N-1)(T-1)－K）

其次，你已检验个体效应存在，即a1！=a2！＝a3！＝……！＝aN （！＝表示不等于），故应进行如下检验：

H0:r1=r2=……＝rT=0 given ai！＝0;

此时RRSS从下面我付上的链接处下载的电子书式（2.10)得，URSS从该书（3.5)得，构造F统计量服从F（T-1,(N-1)(T-1)－K），若此统计量显著（即拒绝H0)，则应加入时间效应！

https://bbs.pinggu.org/thread-76053-1-1.html

我看不到你给我建议的书.所以再麻烦您

从 "首先检验如下H0:a1=a2＝a3＝……＝aN＝0 且r1=r2=……＝rT=0"被择假设H0来看,好像没有假定时间或者个体的一致性.

在Baltagi的书上面板数据模型怎样分类?怎样选择?