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面板数据模型选择的问题
楼主
zzlicheng
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2010-09-17
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个论坛币
未解决
1、如果固定效应模型的估计结果系数不显著且意义也不大合理,而随机效应模型的结果却很好。但F检验与Hausman检验却说明应采用固定效应模型,怎么办?
2、固定效应模型中加入ar(1)自相关就消除了,但随机效应模型中加入ar(1)时却出现错误提示:“Random effects may not be estimated with specifications containing AR terms”。那么随机效应模型的自相关问题怎样解决呢?
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全部回复
沙发
honeywen
2010-9-26 16:04:13
我也遇到了这样的问题:带着AR(1)不能进行hausman检验,也不能建立随机效应模型,是不是含有自回归项的模型只适合建立固定效应模型呢?
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藤椅
chaoyajituan
2010-9-27 20:03:49
随机效应模型里面不可以加ar(1)项,固定效应模型和随机效应模型的选择在于你采用的什么数据和你想得出什么结论,若你采用全国各省的数据,就采用固定效应,若只采用其中几个省的就采用随机效应。另外,如果你想得出所有地区的差异性,就采用变系数固定效应模型。我是这么认为的,希望能够帮到你。
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