高级计量经济学 - 经管之家

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收藏 2012-10-10

1、为什么随机干扰项的条件期望假定可以用解释变量和干扰项之间的相关关系来描述？
2、如何从无多重共线性假定推导出X'X是征订非奇异矩阵？
3、P、M分别是映射矩阵和残差生成矩阵，证明trace(P)=K,trace(M)=n-K
4、证明Frisch-Waugh-Lovell-Thereom
5、为什么说引入季节虚拟变量的回归模型既对被解释变量进行了季节调整，同时也对定量解释变量进行了季节调整？

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jngod

2012-10-11 16:25:01

1、随机干扰项的条件期望假定一般就是外生性假定。
2、X'X是征订非奇异矩阵用X的秩
3、P、M分别是映射矩阵和残差生成矩阵，证明trace(P)=K,trace(M)=n-K，用TRACE的性质证；
4、证明Frisch-Waugh-Lovell-Thereom将X=（X1 X2）用分块矩阵的逆
5、引入季节虚拟变量的回归模型既对被解释变量进行了季节调整，同时也对定量解释变量进行了季节调整可以用 Frisch-Waugh-Lovell-Thereom来解释
可进一步参看麦金农《计量经济---理论与方法》1--3章，靳云汇《高等计量经济学》1--4章