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2007-05-25
我做固定效应模型,需要设置panel variable 的虚拟变量,但总是显示independent variables are collinear with the panel variable country, 请问是不是不能这样,一定是存在共线性的,但是文献上是有这样做的,请大家多多指教,当然了arlionn能给予帮助是最好的了,谢谢大家!!
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2007-5-26 07:13:00
你把你的变量定义和程序写出来,把结果也报出来,大家才能给你出主意
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2007-5-26 10:41:00

谢谢版主,我做的是经济收敛性分析,由于是初学stata,所以模仿了一篇文献,根据文献中的数据做。

模型为:

Ln(yi,t/yi,t-1)=a+bln(yi,t-1)+”other variables”+Φi,t ,其中other variables包括国家和时间的虚拟变量,Φi,t 是误差项,包括欧盟和东欧转型国家共27个国家的10年面板数据,作者做的是固定效应模型。

在计量中我用y表示Ln(yi,t/yi,t-1),用x表示ln(yi,t-1)

我写的程序是:

tsset country time

tab country , gen(cs)

tab time, gen(ts)

xtreg y x cs1-cs26 ts1-ts9 , fe

但结果显示independent variables are collinear with the panel variable country

由于是初学对这个也不是很清除,请大侠们多帮助,非常感谢,在线等:)

[此贴子已经被作者于2007-5-26 10:49:59编辑过]

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2007-5-27 18:21:00
看似没人能解决了,还是自己看文献慢慢琢磨了
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2007-5-28 10:28:00

加入时间虚拟变量没有问题,但是你设定的 cs1-cs26 是多余的,因为 stata 已经帮你处理这件事情了(通过组内差分)。所以正确的命令应该是:

xtreg y x ts1-ts9 , fe

建议你看看panel 模型的理论部分,具体可以参考 http://arlion.8j.cn 中讲义第八章,或者 Greene(2000)第14章

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2007-5-28 19:16:00
谢谢,arlionn
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