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5634 11
2007-05-25
好像比解析解求出的结果小,大家帮忙看看
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  • bs.m


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2007-5-25 22:10:00

再发一个不考虑未来股息现值的BS解析解的程序,大家比较一下

function [call,put]=blsc(s0,K,mu,T,sigma,q)
% 初始价格S,k为执行价格,mu为年收益率,T为时间长度(单位:年),年波动率sigma,连续红利率为q

d1 = log(s0/K) + (mu - q + sigma^2/2) * T;
d1 = d1 /(sigma*sqrt(T));
d2 = d1 - (sigma*sqrt(T));
d1(isnan(d1)) = 0;
d2(isnan(d2)) = 0;
call = s0* exp(-q*T) * normcdf( d1) - K* exp(-mu*T) * normcdf( d2);
put = K* exp(-mu*T) * normcdf(-d2) - s0* exp(-q*T) * normcdf(-d1);

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2007-5-29 17:11:00
深奥一些了
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2007-5-30 21:44:00

恩,对没有解析解的来说,蒙特卡洛模拟最好了

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2007-6-7 13:33:00
小多少,你把具体的数值给出来看看,程序没有问题的,正态随机数可以用randn(m,n),不必自己编。mu不是预期年收益率,而是无风险利率。

[此贴子已经被作者于2007-6-7 13:37:06编辑过]

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2007-7-8 20:46:00
thanks!!!
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