这位同学对不起，上次没时间，只是建议你到这里来找，没想到还是没人回答。今天有时间了，详细回答你吧。

全名是Hodrick Prescott Filter，实际上是80年代提出的，但是正式发表在1997年。我传上来给你，不过没太多必要去读，因为用起来很简单。

Business Cycle用的最多的还有一个Band Pass Filter，一般和hp filter放在一起介绍，这里干脆也传上来。

再传一个网上介绍filter的ppt给你，网上找的，版权不所有。

然后详细的hp fitler，你习惯Stata的话，可以去下ado文件；习惯Eviews的话，可以去eviews板块问问；习惯Matlab的话，这里有个现成的，曾志雄老师的。

Hodrick,Prescott(1997), Postwar U.S. Business Cycles An Empirical Investigation

实际上HP Filter是在80年代提出的，但是正式发表实在1997年，看这篇经典文章。不过估计不用看，会用就可以了，建议打印出来糊弄一下领导。

122161.pdf
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[此贴子已经被作者于2007-5-30 14:09:15编辑过]

Baxter,King(1999), Measuring Business Cycles Approximate Band-Pass Filters for Economic Time Series

这篇文章是关于Band-Pass Filter的经典，建议出来糊弄领导。因为BP Filter在这里没法用，观测值太少了。

122162.pdf
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Time-series Filtering Techniques in Stata

122163.pdf
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事实上看这个就够了，然后根据里面提到的文件名去google。

要用Matlab的话，曾教授的主页上有个，不过我没看，不知道能不能用

http://faculty.ccer.edu.cn/zxzeng/macro-II-2007/hpfast.m

还是喜欢用Stata做这个。

如果要用Eviews的话，高铁梅老师的什么什么Eviews应用上有，这个是中文的。书名忘了。