“金融自从有了数量模型，就开始向实证科学转变，这是个天然的试验场，应为这里每天都产生海量的数据，我可以非常快的检验自己的想法，从这点来说，我现在还是在做物理。”我曾经听到过这样的自我介绍，大家很吃惊吧。这大概就是为什么能够形成一个研究氛围的原因了。工程的提法把一个严肃的学科性的东西，转变成了一个实用的，能够获利的东西。虽然这门学科是能够带来巨大的利益，但是这只是副产品而已。关注于盒子更甚于珍珠本身，大有古人买椟还珠的风气。

因为人的不同，所以大家学习的目的各不相同，我不反对养家糊口的，我不反对为了获利而学的，也不反对看重盒子更甚于珍珠本身的。问题是，当只剩下一个声音，一种看法时，我们就处在了危险的边缘。

中国要有自己一流的quant，必需既有学术功底，又有市场经验。我听到几个事例，有些专家会为了市场上实际的操作性，而放弃一些理论上很诱人的想法。我们必需记住，而且一定要记住的是，模型只是模型。

顺便提一句，大家可能听说过一本书，金融物理学——非均衡市场的建模。作者iliisikky，好像是一个荫什么的翻译的。这本书在国内很受推崇，但是我要加一句，整本书的理论框架大概完成于八几年，这个方法在物理中称为路径几分，是处理路径依赖变量的很好工具，illisky只是把这个框架推广的更远。这说明什么？我们在理论上至少落后二十年不敢说，十年还是有的。

还有一个建议，这里既然称之为金融工程论坛，我希望别成为了考研论坛，应该更多的是学术探讨。包括数值算法，随机微分，物理等等在金融上的应用。最好是大家读了什么之后写心得贴上来，然后其它人自由提问，如果面对种种责难你的心得经的起拷问，那么应该说一个人就进步了。

以上观点仅供参考