我在阅读一些有关实物期权的文献的时候，发现这样一个问题：

文献的作者，说当项目的价值波动绿变大的时候，期权的价值就越大。但是我后来对此进行了数值分析，发现这个说法存在一些缺陷。

也就是说，当项目的价值很小的时候，这个结论是成立的，但是，当项目的价值很大的时候，这个结论是错误的。

但是本人现在对这个问题感到疑惑。希望那位高手能够指点，为什么这样的现象会存在。