微观金融实证现在国内比较前沿的是在做什么东东？

像Hurst指数刻画经济时间序列长记忆性、GARCH族模型刻画金融高频时间序列波动集群、还有检验EMH的一些实证方法比如EVENT STUDY。

上面说的一些方法都是检验EMH的。

还有哪些重要的高频数据的实证方法？不只是金融市场有效性的检验，还有比如资产定价方面，或者其他方面。

目前国外的最前沿的做的什么？国内做到哪儿了？

请大虾们指教！！

[此贴子已经被作者于2007-6-10 15:12:53编辑过]