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2007-06-13
<P>面板数据用随机效应模型分析后</P>
<P>整个方程很显著,控制变量很显著,解释变量却不显著,怎么办?</P>
<P>谢谢高手指导!</P>
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2007-6-14 23:51:00
没办法。很有可能你的控制变量本来就不显著。整个方程可以应为CONSTANT显著而显著。如果变着法的让本来不显著的变量变的显著, 就有可能犯TYPE I ERROR,或者是学术作弊了。
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2007-6-15 19:23:00

作研究可不是你想显著就的显著

首先你的作描述统计的分析,了解他们之间的关系

然后作多元的分析,在考虑其它的因素

每一篇文章其实回归的结果是很简单的,但是回归以前的工作是很多的

检查数据,交叉表格,描述统计等等。

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2007-6-21 21:16:00

我后来考虑可能是因为变量之间存在异方差或自相关,

我用xtgls xx ,panels(he) corr(psar1)回归后解释变量仍然不显著

但用xtgls xx ,panels(he)回归后解释变量很显著

是不是说明数据中只存在异方差,不存在自相关?

但在stata8中我用xtserial、xttest3命令却无效

不知道到底该怎样检验数据是否存在异方差或自相关?

然后进行回归分析?

请高手继续指教,十分感谢。

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2007-6-25 11:35:00
以下是引用蓝色在2007-6-15 19:23:00的发言:

每一篇文章其实回归的结果是很简单的,但是回归以前的工作是很多的

检查数据,交叉表格,描述统计等等。


向研究者致敬!

真的是这样子哦,结果看似简单,但这里面却有大量的工作要做.

而我现在正处在这个痛苦的过程中啊.

凭经验觉得显著的,可是做出来的结果就是不显著啊!通过动手操作去学习哦!

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2007-8-29 17:37:00
请问楼主 你现在的问题解决了吗?怎么解决的 我现在面临同样的问题
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