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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
2014-6-6 21:53:09
amoybc 发表于 2007-6-14 14:17
首先纠正楼主一个错误的观点——免费!国内大部分的“免费”都是“盗版”。而R的免费是因为R是一款开源软件 ...
严重同意。
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2014-6-10 23:58:34
vsksing 发表于 2014-4-16 23:35
处理数据用SAS  简单回归用eviews   面板回归用stata  画图用R   编程模拟什么的用matlab  学计量用GAUSS
R 可以做你说的上百万条数据
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2014-6-13 03:38:37
vsksing 发表于 2014-4-16 23:41
你既然学金融市场,那肯定会处理大数据,我问你,所有的软件里面,只有一个能处理大数据,比如800万条以上 ...
Stata别说800万条数据,我经常用Stata处理几千万行的数据,上亿的也处理过。我的机器只不过是装了32G内存的台式机。Stata支持1T的内存,处理能力足够强大。至于速度如何,那在于怎么写程序。
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2014-6-13 03:41:35
trueeconlover 发表于 2014-5-13 08:00
你对stata真正了解吗? 你对stata的了解不会还停留在10 或 11版的吧?

13 版:
我也喜欢Stata。不过说没人用SAS太武断了,美国经济金融研究要用WRDS数据库,而WRDS的后台程序就是SAS,所以美国学者用SAS的很多。
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2014-6-13 22:20:45
xingxf 发表于 2014-6-13 03:41
我也喜欢Stata。不过说没人用SAS太武断了,美国经济金融研究要用WRDS数据库,而WRDS的后台程序就是SAS,所 ...
我可以非常肯定地告诉你: 美国主流经济学家大部分都用stata. 用sas的多半是年龄偏大的。 你说的完全不能被理解。 数据库用什么程序管理和跑数据用什么程序有直接关系吗?
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2014-6-14 00:08:44
trueeconlover 发表于 2014-6-13 22:20
我可以非常肯定地告诉你: 美国主流经济学家大部分都用stata. 用sas的多半是年龄偏大的。 你说的完全不能 ...
不知道你用没用过WRDS,如果用过就知道有什么直接联系了。用SAS可以直接远程接入WRDS,而无需登录web再download数据,用Stata做不到这一点。WRDS提供对SAS的编程支持,目前也提供对R的支持,但从来不涉及Stata的帮助,尽管WRDS提供Stata格式的数据下载。另外,WRDS集成的Eventus,目前只支持SAS。

对于美国的金融数据,处理几个G的数据或者几十个G的数据是常有的事,这种情况下,SAS在内存8G的机器下还可以用,尽管也很慢,但是8G内存的机器,用Stata直接处理8G的数据是做不到的(当然,你可以把8G数据分组,但我是说直接处理)。要用Stata处理大数据,就只能大内存。

至于美国主流经济学家大部分都用什么软件,我还真不知道,我也没找到与此相关的reference。但我知道用SAS的学者很多,多数business school都安装SAS并提供对SAS的支持,但未必提供Stata。

我平时只用Stata,但是说经济金融研究,没人用SAS,那确实太武断了。
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2014-6-14 05:09:36
xingxf 发表于 2014-6-14 00:08
不知道你用没用过WRDS,如果用过就知道有什么直接联系了。用SAS可以直接远程接入WRDS,而无需登录web再do ...
我再重复一下事实:美国主流经济学家大部分用stata. Period.
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2014-6-14 05:17:16
而且我不知道你有没有仔细看我的帖子--我已经说了金融之所以有人用sas很大原因是因为stata在13之前处理time series 比较无力。这种情况在13有很大改观。以后stata肯定是要瓜分sas的金融市场的。
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2014-6-14 06:11:03
trueeconlover 发表于 2014-6-14 05:09
我再重复一下事实:美国主流经济学家大部分用stata. Period.
说事实就要讲证据啊。做实证研究的没数据支撑怎么行。我也挺好奇多数美国经济学家用什么软件,但是找不都reference啊,找不到reference怎么叫事实呢。
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2014-6-14 06:17:21
trueeconlover 发表于 2014-6-14 05:17
而且我不知道你有没有仔细看我的帖子--我已经说了金融之所以有人用sas很大原因是因为stata在13之前处理time ...
其实Stata 12处理时间序列就不错。实证研究最麻烦的部分不是计量,而是data management。处理美国数据离不开WRDS,WRDS目前最支持的软件还是SAS。至于以后越来越流行的软件可能是R。
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2014-6-14 06:39:03
如果你不在美国 不认识美国的经济学家,我建议你说话不用那么肯定。我处理过不少美国数据,目前没用过wrds
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2014-6-14 06:40:05
xingxf 发表于 2014-6-14 06:17
其实Stata 12处理时间序列就不错。实证研究最麻烦的部分不是计量,而是data management。处理美国数据离不 ...
如果你不在美国 不认识美国的经济学家,我建议你说话不用那么肯定。我处理过不少美国数据,目前没用过wrds. 而且只要r 还是这种开源人人可贡献性质,不太可能在未来成为主流。原因不想说了。

另外,你说12搞时间序列就不错,我只能呵呵。12没有以下功能

  •   Time-series and panel datasets
  •   Multiple estimation results
    •   OLS, VARs, VECs, ARIMAs, ARCHs, 3SLS, and more
    •   Estimated with Stata or                    obtained from outside sources
    •   One equation or thousands
  •   Identities
  •   Add factors and other adjustments
  •   Dynamic or static (one-step-ahead) forecasts
  •   Solve simultaneous systems
  •   Confidence intervals via stochastic simulation
  •   Compare forecasts of alternative scenarios

我不知道你用12都是做什么东西让你得出12就不错的结论。


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2014-6-14 07:48:16
trueeconlover 发表于 2014-6-14 06:40
如果你不在美国 不认识美国的经济学家,我建议你说话不用那么肯定。我处理过不少美国数据,目前没用过w ...
如果经常读top journal,比如Journal of Finance,Journal of Financial Economics等等,那么就知道price data取自CRSP,accounting data取自Compustat,broker data取自IBES,等等等等,而WRDS集成了这些数据库。你自己可以搜索一下美国大学的商学院,它们接入这些数据库通常都标注了这样一句话via Wharton Research Data Services (WRDS)。

你在不在美国,是不是认识美国的经济学家,这都无所谓。至于你说:“我再重复一下事实:美国主流经济学家大部分用stata。”,你只要有reference,有证据就行啊。要是没有,何必那么肯定呢。
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2014-6-14 08:38:43
xingxf 发表于 2014-6-14 07:48
如果经常读top journal,比如Journal of Finance,Journal of Financial Economics等等,那么就知道price ...
我说经济学而你不断和我避重就轻地说金融。我觉得这样的对话再继续没什么意义了.

顺便提醒你一下,经济学和金融学不一样.

我再很“武断”地说一下,从我第一个回复,我说的我相信都基本成立。而你不断用金融辩驳我,基本就等于什么都没说。

最后说一下,做学术,人在不在美国,是不是受到美国的严格博士训练,认不认识美国的经济学家,很重要。
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2014-6-15 00:02:53
我觉得倒不是这么说的。每个软件有每个软件的受众。
按照我个人的经验觉得,
用stata的,可能更加偏向于做计量经济学的,
用R的,更偏向于做数理统计的。。
其实用的软件贵在精而不在多。
能把stata用好了,也很好。

同样,虽然我个人比较排斥spss,但是对于那些管理学的人,
也许他们不需要知道统计的原理和算法,那么spss可以帮助他们很快的得到想要的结果。

其实,关键的地方主要在于,知道统计软件的一个命令,或者一个按钮按下去后,
计算机在帮你算什么。
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2014-6-16 04:59:52
trueeconlover 发表于 2014-6-14 08:38
我说经济学而你不断和我避重就轻地说金融。我觉得这样的对话再继续没什么意义了.

顺便提醒你一下,经济 ...
我是说金融啊,金融和经济当然是两个概念,这没问题啊。但是不论Stata还是SAS,它们又不是专门为经济学开发的,为什么不能谈谈它们在金融和其他学科的应用呢?

在经济、金融和管理等领域,美国当然是最发达的,在美国有资源有人脉当然很重要。但是,人不在美国,就不能接触到美国资源和美国学者么?比如在欧洲,当然也可以很方便接触到美国资源和美国学者,也可以受到严格训练。在中国顶尖大学学习,也可以接触到美国资源和学者。而且,不论在中国,美国还是欧洲,大学也分档次啊,一概而论没什么意思。

听你话的意思,你在美国学习。我确实人不在美国,没接受过美国训练,但是我知道做学术研究,最基本的是用事实说话,不管经济还是金融论文,你下个结论,没数据支持,没reference,那结论是不可信的。我一开始就说喜欢用Stata,希望你能找到证据支持,可是你只和我说了在美国很重要,难道接受了美国教育就不需要用数据支持了,就不需要reference了?我觉得美国学者最讲究用事实说话了。

既然你说:"从我第一个回复,我说的我相信都基本成立。" 那好啊,please show me empirical evidence.

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2014-6-16 05:32:17
trueeconlover 发表于 2014-6-14 06:40
如果你不在美国 不认识美国的经济学家,我建议你说话不用那么肯定。我处理过不少美国数据,目前没用过wrd ...
不好意思,如果你没贴出后面的关于Stata 12缺少功能的补充说明,我还真不知道你对Stata缺乏了解。
你补充内容的出处是http://www.stata.com/stata13/forecasting/
你贴的这几条是new features about forecasting,更具体说,是针对Stata中forecast命令的更新。
你第一条是Time-series and panel datasets, 难道说Stata 12不能处理时间序列和面板数据?
你第二条上来就涉及OLS,VARs,VECs,ARIMAs,ARCHs,3SLS,这些模型Stata 12都能处理。
后面的不再一一列举了。
Stata 13只不过在forecast命令上对上述模型进行了更新优化而已。
Stata Press出版的《Introduction to Time Series Using Stata》就是基于Stata 12写的,Stata 12能处理时间序列到什么程度,你看看书就知道了。况且,Stata的一个优势就是user written ado,就算官方程序不支持,完全可以通过user written ado扩展(ssc install和net install)。所以我认为Stata 12处理时间序列没问题。

另外,金融涉及很大的领域,不是只专注于时间序列,截面数据和面板数据一样常用,大家只不过根据研究领域不同而侧重不同。
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2014-6-16 07:41:49
xingxf 发表于 2014-6-16 05:32
不好意思,如果你没贴出后面的关于Stata 12缺少功能的补充说明,我还真不知道你对Stata缺乏了解。
你补充 ...
我难道不知道stata  可以跑面板和时间序列数据? 你不是废话吗? 我真给你搞的没耐心了。我当然是从new features上去找了。这些都是在forecasting下的大哥!! 难道我还自己总结然后再给你一个个列出来不成?难道我不知道stata 可以跑OLS???是,我复制的时候不小心把题头给漏了,但是你的回复实在让我哭笑不得。。。你如果不搜你知道13在时间序列方面和treatment effect有很大提升吗? I doubt it...

我说经济学者大部分用stata, 这时候你跳出来了说不对 , 金融的很多用sas. 当我指出来讨论的不是一个东西你又来说
“但是不论Stata还是SAS,它们又不是专门为经济学开发的,为什么不能谈谈它们在金融和其他学科的应用呢?”
大哥, 我真服了你了!

我来告诉你我的reference:  第一个就是我参加各种美国经济学家大会的经历,第二就是和各位经济学家(包括领军人物)的interaction. 你肯定又要跳出来说sample bias了。随便。你非要referece,  自己不会google啊?我随便找了一个。 不是最理想单我不想花时间。

PS 你导师告诉你ado可以随便加的? 牛! 我不想再和你废话了,感觉都是我在提供信息还被你不停的瞎辩。你爱信不信吧。
还有就是欧洲和美国根本就是两个圈子的。要不然我这个默默无名的普通小虾米当初早就选择去所谓的欧洲顶级大学了(已被录取)。
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2014-6-16 09:36:06
trueeconlover 发表于 2014-6-16 07:41
我难道不知道stata  可以跑面板和时间序列数据? 你不是废话吗? 我真给你搞的没耐心了。我当然是从new f ...
不好意思啊,你说:“我不知道你用12都是做什么东西让你得出12就不错的结论。”
于是我才说了你说的那些是forecast的更新和功能提升。难道不具备这几个功能就要说Stata 12对时间序列处理不行了?
Stata 13的提升当然很多,但是在计量上的许多提升,即便官方没有更新程序,也可以借助user written ado,或者通过自己编程部分解决甚至全部解决。其实,对许多人来说,Stata 13对长字符的支持真的是比较革命性的更新,这样不借助其他软件,也可以比较好的进行文本分析了。

从头到尾咱们的对话,我强调的重点都是,搞学术研究,讲究证据,就想管你要个reference,怎么就非得说些下面的话呢?
您对vsksing说:“你对stata真正了解吗? 你对stata的了解不会还停留在10 或 11版的吧?。。。国人就好攀比,软件都要比个一二三。无聊吗? 能不能改改,做好自己的事?”
您对我说:“你说的完全不能被理解。”
“我不知道你用12都是做什么东西让你得出12就不错的结论。”
“你不是废话吗? 我真给你搞的没耐心了。”
“很大可能性你根本没用到这些提升的方面。自己去慢慢体验去吧。”
“我不想再和你废话了,感觉都是我在提供信息还被你不停的瞎辩。你爱信不信吧。还有就是欧洲和美国根本就是两个圈子的,不要误导大众了。”

没想到几句话,还惹得您挺愤怒,不好意思啊。

最后您终于给我上了个reference
您说:“我来告诉你reference:  第一个就是我参加各种美国经济学家大会的经历,第二就是和各位经济学家的interaction. 你非要referece,  自己不会google啊?我随便找了一个。”

您在美国学习,导师允许随便Google一个结果就当reference?另外,引用一个图表,不需要标注来源?
而且,您显示的是Forecast of Google Scholar Hits for Each Software, 既然是Forecast就不是真实值,怎么能当reference呢?退一步说,就仅以您显示的图表来看,在2013年SAS的关注度还是高于Stata。再退一步说,这个是Google Scholar Hits for Each Software,也就是说数据来源基于在Google Scholar的搜索情况,真正那些经济金融学者会不会在google scholar上搜索这些统计软件呢?而且关注不代表使用,使用某个软件未必就需要在Google Scholar上搜索。换句话说,这里存在严重的Selection Bias,实证研究存在Selection bias怎么能当作可靠依据呢。

最后您说:“你导师告诉你ado可以随便加的? 牛! 我不想再和你废话了,感觉都是我在提供信息还被你不停的瞎辩。你爱信不信吧。还有就是欧洲和美国根本就是两个圈子的,不要误导大众了。”

我导师确实没跟我提ado的事,因为我导师从来不会亲手教我怎么用软件,怎么用软件恐怕不是PhD导师该关注的事情吧?您导师还教您怎么用Stata?确实不能随便加ado,但是通过ssc install和net install加载的ado怎么不能用?您可以随便Google个reference,怎么加载知名学者编写的ado就不行了?举个例子来说,金融领域最顶级的journal,例如Journal of Finance,论文中对于数据极值的处理经常用到winsorization,而在Stata中winsorization这个功能,就是通过ssc install winsor实现的,这个ado是Dr.  Nicholas J. Cox编写的,他是the Stata Journal的Executive Editor,这样的ado不能用么?

我是研究金融的,水平比较有限。但是,近两年,我都去美国参加学术会议,由于水平有限,没参加过顶级的Journal举办的会议,但是也是参加的中上等水平的会议,为什么要去美国参会呢,原因很简单,美国金融研究水平是顶级的,去学习先进的东西。参会就是做presentation介绍自己的研究成果,听听各国学者的建议,也去听其他学者的presentation,增长见识。但是不管会上讨论还是会下交流,从来没有哪个学者还讨论交流一下大家还用什么统计分析软件。您说经常参加学术会议,您从会上得知大家都用Stata,看来经济学家开会还经常讨论用啥软件呢,又长见识了。


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2014-6-16 09:49:04
xingxf 发表于 2014-6-16 09:36
不好意思啊,你说:“我不知道你用12都是做什么东西让你得出12就不错的结论。”
于是我才说了你说的那些 ...
哈哈哈 字里行间你确实水平很有限。断章取义和发挥想象力的能力倒是不错。还有我现在就是在一个论坛,已经说了不想花时间随便找的并不理想的图,你这个现代孔乙己立马就说图怎么能没有出处呢? 原来你论坛发帖都和写论文一样,我表示敬佩。不过你活得累不累呀?欧洲大神?

p.s. 你导师确实不咋地。 我导师专门和我说了ado的注意事项。 当然了,我不会再给你提供免费信息了。
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2014-6-16 10:11:12
trueeconlover 发表于 2014-6-16 09:49
哈哈哈 字里行间你确实水平很有限。断章取义和发挥想象力的能力倒是不错。我现在就是在一个论坛,已经说了 ...
我回了您的帖子,您又在已有的帖子上加内容,我说您引用的图表存在selection bias。您特意在前面的帖子上加上“你肯定又要跳出来说sample bias了”和“不是最理想单我不想花时间”。
您还加上“要不然我这个默默无名的普通小虾米当初早就选择去所谓的欧洲顶级大学了(已被录取)。”

看了您的回复,发现您水平确实高,又参加美国学术会议,还跟领军人物探讨用啥统计软件,还被欧洲顶级大学录取。但是给您提个小建议,您引用reference的水平相对一般。可是,我看美国人写的paper,可是特别讲究证据和reference啊。另外,还发现您给别人扣帽子的水平挺高,哈哈。
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2014-6-16 10:21:14
xingxf 发表于 2014-6-16 10:11
我回了您的帖子,您又在已有的帖子上加内容,我说您引用的图表存在selection bias。您特意在前面的帖子上 ...
我只说一句:我的modification是在你发帖之前。而并非你说的“我回了您的帖子,您又在已有的帖子上加内容”。 自己看看时间,欧洲天才。
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2014-6-16 10:26:40
trueeconlover 发表于 2014-6-16 09:49
哈哈哈 字里行间你确实水平很有限。断章取义和发挥想象力的能力倒是不错。还有我现在就是在一个论坛,已经 ...
我承认挺累的,但是跟高人请教不能怕累啊。看您改了上一贴,我刚回一帖,发现您把这贴又根据我前面的内容做了调整,让您费心了,不好意思。您找reference不想花时间,给我提名“现代孔乙己”,“欧洲大神”挺及时。看得出您做研究的时候具备信手拈来的能力。
另外,好奇怪啊,我只是说了“比如在欧洲,当然也可以很方便接触到美国资源和美国学者,也可以受到严格训练。在中国顶尖大学学习,也可以接触到美国资源和学者。而且,不论在中国,美国还是欧洲,大学也分档次啊,一概而论没什么意思。”
上面那些话我既没说我在欧洲大学学习,也没说我在中国顶尖大学学习。我只是想说欧洲和中国学者也能接触到美国资源。您给我加一个“欧洲大神”,我可担待不起啊。

另外,您说的对,太累了。为了别太累,此帖之后,我就不再回您了,当然,您精力充沛,新来一帖或者改改老帖不费吹灰之力,向您学习了。给您添麻烦了,不好意思。
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2014-6-16 10:30:41
xingxf 发表于 2014-6-16 10:26
我承认挺累的,但是跟高人请教不能怕累啊。看您改了上一贴,我刚回一帖,发现您把这贴又根据我前面的内容 ...
还是那句话:我的修改在你发帖之前,天才,看看发帖修改时间。。。

我从来没有根据你的内容作调整,你太高看你自己了。而是之前我就把内容给完善了,一想就知道你会怎么argue....
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2014-6-17 14:10:30
学习了
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2014-6-17 18:02:35
我喜欢用Stata,原因很简单,就我目前的工作而言,SAS能做的,Stata也能做,而且Stata语法比SAS简洁的多,为什么不用Stata呢?但是,要说Stata的应用比SAS等软件更广泛,更受欢迎,目前,找不到这样的证据。目前的证据只能说明SPSS,SAS比Stata应用广泛的多,而R是越来越受欢迎。


前面有人贴出了一张说明Stata更受学者欢迎的图表,需要指出的是,那是一张预测图,那张图表的出处是http://r4stats.com/2013/05/14/beginning-of-the-end-v2/
原文在预测各种软件在未来的使用情况之前,先显示了目前各种软件的使用情况,那么目前的真实情况如何呢?
fig_7a_scholarlyimpactbig6.png
由图可知,SAS比Stata使用更广泛。


好了,下面是一张预测图,前面有人贴出来过
forecast.png
这张图是应用ARIMA进行的预测,预测是根据如下数据做出的:
data.jpg

从Google Scholar的数据可知,学术界SPSS和SAS的使用率远远高于Stata,不往远了说,就说2012年,SPSS的Google Scholar Hits是Stata的3倍多,SAS的Google Scholar Hits是Stata的2倍多,R的Google Scholar Hits都比Stata多。


那为什么预测图中Stata和R的在未来的受欢迎程度远远高于SPSS和SAS呢?作者说了:“The dip in SPSS use in 2002-2003 drove the function a bit crazy as it tried to see a repetitive up-down cycle, so I modeled the SPSS data only from its 2005 peak onward.  ” SPSS的预测是根据2005年以后的数据。SPSS和SAS的Google Scholar Hits均从2005年后呈下降趋势,那么预测中SPSS和SAS的Google Scholar Hits从2013年后下降也就不足为奇了。那么Stata和R的Google Scholar Hits从1995到2012一直是上升趋势,那么预测中的增长趋势当然也不足为奇。但是,这种预测可靠么?对SAS,Stata和R的预测基于18个观察值,对SPSS的预测只基于8个观察值。其实作者自己也说了:“Any forecasting book will warn you of the dangers of looking too far beyond the data and above forecast does just that.”


大家要是对上述博文感兴趣,可以看下面的附件或者登录到我上面提到的网址



说白了,到目前为止,找不到Stata比SAS应用更广泛的统计证据。但是Stata和R越来越受欢迎。就我个人而言,Stata是我目前做研究最常用的软件。Stata完全可以提供一站式的解决方案。与SAS不同,Stata是将数据导入内存,在内存处理数据,Stata较老的版本对相对较大的数据没办法处理。Stata 12可以支持1T内存,当然一般应用也没那么大的需求。我经常用Stata 12处理几千万行甚至上亿行的数据,软件很可靠。Stata 13对长字符的支持,又是一个重大革新。


另外,R的发展很快,越来越受欢迎。就说Coursera上配合统计学、计量经济学、计量金融等课程的软件,多数都用的R。Coursera上可是汇聚了全世界的顶尖名校。目前,咱们中国的北大、复旦、上海交大、香港科技大学、香港中文大学、国立台湾大学也在上面。研究美国金融问题的离不开WRDS(Wharton Research Data Services )数据库,WRDS整合了多个数据库的服务,包括最常用的CRSP、Compustat、IBES等等,WRDS的后台软件是SAS,因此一直提供对SAS的编程帮助,现在也开始提供对R的编程帮助,尽管也提供Stata,Matlab等格式的数据,但是目前没有详细的编程帮助。其实,R的一个优势就是user written package(这其实也是Stata的一个优势),用户编写的程序质量有高有低,选用CRAN认证的package还是很有保证的。尤其是,许多package本身就是知名学者写的,有的作者可能就是那个统计模型的创始人,那么这样的package有什么不可靠的呢?从上面这几点来看,那些说R是开源软件,可以用户贡献,因而不能被学术机构接受的言论,根本站不住脚。不说Coursera上哪些名校用R,就说WRDS的W可是代表的沃顿商学院啊,在商学院里,哪个比Wharton更权威呢?(当然,你还可以说哈佛商学院,伦敦商学院,INSEAD等等。但是,我想说他们都属于顶尖商学院,一样权威。)

同时,论述R如何有前途的文章有很多,我也就不再举例了,其实上面提的文章就来自于一个专注于R的博客http://r4stats.com/









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2014-6-17 18:21:06
牛人理解的都好高深啊
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2014-6-17 20:59:57
楼上两位都是牛人,自己又学到不少知识,感谢
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2014-6-28 08:32:52
好吧  1
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2014-7-6 00:57:50
trueeconlover 发表于 2014-6-14 05:09
我再重复一下事实:美国主流经济学家大部分用stata. Period.
美国主要用SAS处理数据,用stata做计量,   stata是计量软件,SAS是数据处理软件,他两个相比,等于关公战秦琼。   stata能做的 SAS能做,SAS能做的,stata很多做不了。 你还几亿条数据都跑过? 胡说八道,stata的一个被人攻击的弊端就是数据先进内存,然后计算, 你丫有这么大的内存? SAS在设计之初就考虑到这个问题,SAS的数据时逐条读取的,和内存关系不大,当然,越大越好。
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