我们Financial RISK Management 老师期末给了个我们PROJECT 题目是：Establish a model for the daily returns of a stock by the step-wise Distribution Modeling approach. Then caculate one day ahead VaR with coverage rate 99％。Finanlly, use back testing to test VARS.

求求大家帮帮忙 全班同学几乎都不知道该怎么作 那个老师是留洋回来 也不给我们任何提示 上课我们也都像听天书一样听 下星期马上要交了 希望有人能告诉我 整个Progect 是怎么一回事？ 万分感谢！！