长江证券：创新业务 专题报告

－股指期货套利行为中的风险因素

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正文目录
引言..............................................................................................................................3
风险因素......................................................................................................................3
无风险利率因素的影响......................................................................................3
红利率因素的影响..............................................................................................5
现货头寸的构建风险..........................................................................................7
冲击成本的因素..................................................................................................8
现货不能按结算价出清的风险..........................................................................8
成分股变动对套利的风险..................................................................................9
涨跌停限制对套利的风险..................................................................................9
强行减仓对套利的风险......................................................................................9
总结............................................................................................................................10

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